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Autor Tema: Cómo Backtest EA en MT4 con 99% de calidad

Cómo Backtest EA en MT4 con 99% de calidad

Cuando se desarrollan y evalúan EAs para MT4 (asesores expertos), es útil - si no es necesario - reexaminar estrategias. Afortunadamente, MetaTrader tiene una utilidad de backtesting incorporada, pero no es muy útil con su configuración predeterminada. *

Notará que MetaTrader reporta una calidad de modelado de prueba algo baja si simplemente conecta una estrategia y prueba con los datos que tiene disponibles. Aquí te mostraremos cómo backtest asesores expertos en MT4 con 99,9% de calidad de modelado.

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* Para generar los archivos necesarios para importar en MT4 y comenzar el backtesting, todo lo que necesitas hacer es elegir los símbolos de moneda y el período de tiempo que se necesitaría. Como para descargar en Tickstory. La aplicación hará el resto. * También puede producir CSV con formato personalizado para importar datos de tanteo en NinjaTrader, StrategyQuant u otra plataforma para pruebas.

James F. (james@fxvm. net)

Backtesting EAs en MT4 con 99% de calidad (MetaTrader 4 & # 038; 5)

Por admin | Publicado el: agosto 21, 2014

Cuando se desarrollan y evalúan EAs para MT4 (asesores expertos), es útil - si no es necesario - respaldar estrategias. Afortunadamente, MetaTrader tiene una utilidad de backtesting integrada, pero no es muy útil con su configuración predeterminada.

Notará que MetaTrader reporta una calidad de modelado de prueba algo baja si simplemente conecta una estrategia y prueba con los datos que tiene disponibles. Aquí te mostraremos cómo backtest asesores expertos en MT4 con 99,9% de calidad de modelado.

Para mantener los resultados de las pruebas de EA de alta calidad, es necesario importar los datos de tick en MT4 desde una fuente externa verificada. Recomendamos tickdata de Dukascopy, que ha archivado tick-by-tick datos de mercado desde hace casi 10 años. Tickstory es un programa que automáticamente importará los datos de tick en MT4, que luego puede usar para backtest de EAs.

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Revisión de Dukascopy Metatrader

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En conclusión, tenemos una tendencia a gustar a los robots que no sufren deformaciones gigantes, que muestran un comportamiento comercial realista como la aplicación de stop loss, que tienen una probabilidad honesta de asociarse en la curva ascendente de enfermería a largo plazo, y demostrar estos En pruebas avanzadas adicionalmente. Si tienes robots que creas que son agradables, ¡feliz en compartirlos con nosotros!

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Forex y software de backtesting

Cómo Backtest EAs en MT4 con 99% de calidad

21 de agosto de 2014

Cuando se desarrollan y evalúan EAs para MT4 (asesores expertos), es útil - si no es necesario - reexaminar estrategias. Afortunadamente, MetaTrader tiene una utilidad de backtesting incorporada, pero no es muy útil con su configuración predeterminada.

Notará que MetaTrader reporta una calidad de modelado de prueba algo baja si simplemente conecta una estrategia y prueba con los datos que tiene disponibles. Aquí te mostraremos cómo backtest asesores expertos en MT4 con 99,9% de calidad de modelado.

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Sobre el Autor

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Incluso las técnicas Scalping que aparecen casi sorprendente en volver a analizar, caen constantemente en este hecho. Aunque por supuesto estamos creando nuestras propias técnicas sobre estas razones para la información disponible. Luego, después de recopilar la información apropiada de la prueba directa, hacemos mejoras en ese programa o decidimos rechazarla.

Descarga de información de la industria para equipos de diversas fuentes

Usted es muy bienvenido en nuestros blogs y usted puede mantener su información útil. De todos modos, si alguien quiere que vuelva a analizar un EA por favor, puede ponerse en contacto.

Forex Robots Revisión Forex Robots Comentarios, Tick Datos

Esta página es una introducción al área de datos de Tick, donde le proporcionaremos una guía paso a paso que le guiará a través del proceso de backtesting de datos de tick totales, primero podrá obtener datos históricos de historial de Forex, descargarlo y Aprender a utilizarlo en backtesting Metatrader 4 asesores expertos para obtener una calidad de modelado de 99%. Si usted es muy nuevo para backtesting es mejor comprar Metatrader Backtesting y Curso de Optimización. Que fue creado específicamente para las personas que son nuevas para Forex y Metatrader 4 backtesting.

Los EAs no scalping o pip hunting son adecuados para backtesting utilizando los datos del centro de historia MT4. Mientras que si usted está usando un scalping o la caza de la pipa o un EA que cierra comercios dentro 1-15 pips, incluso las diferencias más pequeñas del alimento podrían dar lugar a impacto muy grande.

Si el terminal de Metatrader no tiene acceso a los datos de tick reales, esto causa el problema, pero en los mejores casos se limita a los datos de la barra de minutos que lo empujan a resultar en backtest de estrategia - false - ticks, generados a lo largo de un proceso de Utilizando los datos de margen de tiempo pequeños disponibles. Esto no tiene importancia si el asesor experto no utiliza objetivos stoploss y takeprofit de más de 100 pips, pero si la EA se basa en scalping unos pips aquí y allá, el backtest resultante podría ser completamente engañoso.

Es por eso que es extremadamente importante utilizar los datos de alta calidad más posibles en las pruebas, y encontrará aquí algunos recursos que pueden usarse en backtesting cuando sea necesario.

Guías de datos

Cómo descargar datos de tick gratuitos. Explica el proceso de descarga utilizando varias fuentes de datos de tick gratuitos como Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading y Gain Capital.

Dukascopy tick descarga de datos con JForex. Una guía de detalles en profundidad sobre el procedimiento de descarga utilizando el cliente Dukascopy JForex.

Dukascopy tick data Descarga y análisis con los scripts PHP de Birt. Un paso a paso los detalles sobre cómo utilizar los scripts PHP escritos por Birt para descargar y procesar datos Dukascopy tick.

Cómo preparar sus datos de tick para Metatrader 4. una guía para modificar el formato de datos tick para ser compatible con Metatrader 4 - de CSV a FXT.

Cómo backtest utilizando datos de tick con Metatrader 4. una revisión de las opciones disponibles para el uso de tick datos con la plataforma Metatrader 4.

Cómo retroexaminar con datos de tick - la guía Tick Data Suite. Una guía que describe el uso de Tick Data Suite, el método preferido de activación de datos de ticks que tiene muchas características que se pierden en su alternativa. Es totalmente compatible y mucho más fácil de usar. Vea la matriz de características Tick Data Suite para una comparación completa.

Cómo backtest usando los datos de la señal - la guía libre del guión del remiendo de Birt. Un tutorial que profundiza en el uso y las limitaciones del método libre que permite el backtesting de datos de ticks.

Preguntas frecuentes y solución de problemas.

Descargas.

Metatrader Backtesting y Curso de Optimización

El uso de datos de tick necesita un conocimiento informático. Si necesita más información de detalles o si un problema se enfrentó a usted y no se resolvió, esto debería ser una causa para obtener su copia de Metatrader Backtesting y Curso de optimización - anteriormente; Guía para hacerse rico con los robots de Forex. Incluye un paquete de material de vídeo muy agradable que dicussing cerca de 99% del proceso de backtesting paso a paso, diseñado para usuarios con poca experiencia en lo que respecta a los ordenadores, además de un FAQ recoger los problemas más comunes que pueden enfrentarte ayudado por screenshots para cada paso en el vídeo. Pero los guiones pueden estar desfasados ​​ahora.

A primera vista para leer el nombre antiguo del producto - Guía para enriquecerse con los robots de Forex - puede pensar que es un poco de baloney, pero si lo revisó, se dará cuenta de que es tan útil para personas menos hábiles que terminó siendo Afiliados Además de la información de backtesting del 99%, agregaron muchos datos de usefule sobre EAs, comenzando con los fundamentos de backtesting, pasando con estrategias de administración de dinero y un área muy gruesa de "cómo detectar un EA de estafa" que te hará más consciente de muchos EAs comerciales Y sus procesos de backstage.

Como recompensa hay una sección dedicada a convertirse en un proveedor de señales, pero no creo que esto sea una buena idea. Cualquier manera, si usted es un junior de la divisa, o si usted necesita tomar una mirada detrás de las escenas de la venta de EAs, esta guía puede ahorrar realmente mucho dinero. Están proporcionando un sistema de apoyo muy proffissional, pueden tener algunos retrasos en la respuesta hoy en día. El único fallo importante, independientemente de los retrasos del sistema de soporte como se cose a ser, es el nombre del producto, es mucho mejor si fue "Guía para evitar perder su dinero con robots de Forex", esta guía cuesta $ 87.

Las principales diferencias entre su conjunto de herramientas y las herramientas presentes aquí son:

Si desea cargar una sola instancia de MT4 en la misma carpeta, el script de parche de Birt o Tick Data Suite no necesita un cargador, de lo contrario puede necesitar un cargador.

Si utiliza MT4 genera 402 o menos con el script de parche de Birt y un sistema operativo más antiguo como Windows XP o Windows Server 2003, el límite de 2 GB de FXT sigue siendo válido sólo en este caso.

El analizador Walk Forward

Esto está indirectamente relacionado con los datos de tick como un soporte incorporado para ello, una excelente herramienta, que le da la capacidad de optimizar sus asesores expertos de Metatrader 4 en pasos en un proceso llamado "Walk Forward Analysis", también descrito en el Metatrader Backtesting and Curso de Optimización. En otras palabras, usted optimiza su EA durante 3 meses, luego lo prueba durante el siguiente mes para calificar los mejores parámetros resultantes de la optimización, luego lo optimiza durante los próximos 3 meses y así sucesivamente. El Walk Forward Analyzer automatiza completamente este proceso y realiza todas las ejecuciones en su nombre, resultando en una amplia gama de parámetros de configuración y un informe final de optimización elegante. Cuesta $ 29.95, el Walk Forward Analyzer es indispensable para cualquier persona que realice un serio desarrollo de EA, pero puedes probarlo primero gratis durante 14 días, descargar la versión de prueba desde su sitio web, Andrew - el programador - Soporte técnico sin perder de vista las solicitudes de rasgos racionales.

Tick ​​Historial de herramientas de datos

Como las herramientas de datos de tick se actualizan con frecuencia, aquí hay un changelog de datos Tick. Enumerando cada cambio aplicado a las secuencias de comandos.

Cómo probar de nuevo correctamente RangeBars, MedianRenko, Renko y PointO usando Tick Data con un 99% de calidad de modelado

Esta es una breve guía sobre cómo probar correctamente EAs en Metatrader4 usando datos de Tick y gráficos basados ​​en precios como RangeBars, MedianRenko, Renko y PointO.

Uno de los errores más comunes cuando las estrategias de backtesting en los gráficos basados ​​en el precio no es entender cómo funcionan estos gráficos muy específicos y, por tanto, realizar incorrectamente backtests, lo que puede conducir a la frustración cuando más tarde descubrir que los resultados comerciales reales ni siquiera cerca de lo que uno puede esperar Después de presenciar un backtest impecable & # 8211; Incluso utilizando Tick Data y obteniendo una lectura de calidad de modelado del 99% en MT4.

En primer lugar, debe saber que los gráficos de precios de gama constante como RangeBars, Renko mediano, Renko y PointO son todos los gráficos modelados, lo que en general significa que el Open & amp; Los precios de cierre para un gran número de bares son virtuales. Se modelan para obtener una tabla donde las barras individuales tienen los mismos rangos (RangeBars) o los mismos tamaños de cuerpo (Renko mediano, Renko y PointO).

Tal modelado no es algo malo. Es lo que hace que estos gráficos de precios más fácil de comercio, pero por otro lado más difícil de backtest correctamente utilizando MT4 backtester.

Por ejemplo, las cartas medianas de Renko tienen la capacidad de suavizar las lecturas del indicador, que a cambio nos da señales más claras y menos ruido en las cartas. Sin embargo, al bactestar estas gráficas uno debe saber que el precio Abierto de cada barra es virtual (una garrapata que casi nunca existió), porque se cambia de nuevo a la mitad del cuerpo de la barra anterior. Sin embargo, la siguiente marca es real y aquí es donde EAs colocaría operaciones cuando se negocia en vivo. Por lo tanto, la negociación en vivo no será influenciada de manera negativa (incluso cuando se utiliza un EA). Backtesting MedianRenko gráficos es una historia diferente & # 8211; Cuando se hace incorrectamente, dará un falso backtest. Esto se debe a que EAs no tendrá problemas para abrir operaciones con el valor de precio abierto virtual de una nueva barra.

Aquí hay dos ejemplos de una simple parada & amp; Backtest de la estrategia inversa realizada en un gráfico de 20 pip Medko Renko de EURUSD (01/2012 & 2012; 11/2012):

Observe que el primer backtest se realizó usando TickData de alta calidad. Sin embargo, la EA no tuvo en cuenta el diseño específico de las cartas de MedianRenko.

Este segundo backtest se realizó correctamente. También utiliza la misma estrategia, las mismas cartas, los mismos datos de la señal, las mismas señales y el mismo número de operaciones, sin embargo la ejecución del comercio era consciente del diseño específico de las cartas de MedianRenko.

Que pasó? De dónde viene la diferencia en el rendimiento?

Deje un vistazo más de cerca a las cartas de ambos backtests. Como se puede ver a continuación, los gráficos son los mismos y el mismo número de operaciones se ejecutó (454 es el último número de boleto)

En este gráfico las transacciones se tomaron a precios no existentes (el precio virtual abierto de una barra de MedianRenko). Esto nos da un extra de 10 pips en todas las operaciones rentables y una pérdida de 10 pip más pequeña en todos los oficios perdidos.

Aquí las operaciones se ejecutaron a precios reales de mercado (no los precios abiertos virtuales), lo que nos da resultados más cercanos al negocio real *.

*) Las operaciones en vivo sólo se diferencian por cualquier posible deslizamiento en la ejecución del comercio en el lado del corredor.

El mismo principio se aplica a bactesting Renko, barras de rango & amp; Punto Gráficos originales.

Aceptar, qué es lo que necesita para realizar correctamente backtesting en gráficos basados ​​en precios personalizados?

Datos de tick de buena calidad, que puede descargar de varias fuentes en formato CVS.

Un plug-in de cartografía profesional basado en los precios para MT4 (como RangeBars, Renko mediano, Renko o PointO)

Un script para convertir datos de tick en el formato de datos de MT4 usando el plug-in de gráficos basado en el precio correspondiente (vea las páginas de plug-ins individuales: RangeBars, Median Renko, Renko, PointO) para más detalles).

Herramientas para utilizar los datos de tick en MT4 & # 8217; s backtester.

Un fragmento de código MQL, que le permitirá retroceder correctamente su estrategia en gráficos basados ​​en precios.

El fragmento de código CustomChartingBacktest. mqh forma parte de las versiones PRO de RangeBars, Renko, Median Renko & amp; Plugins de PointO. Ya se encuentra en la carpeta correcta de la instalación de MT4 al instalar cualquiera de los complementos mencionados anteriormente.